【37％勝率低下】スプレッドが広い口座だと勝率が大きく下がる【Pythonで10000回シミュレーション】

TariTali（タリタリ）

2023.03.252023.04.05

スプレッドは狭いほうがいい、誰でもそう思います。しかし、どれくらいスプレッドが勝率に影響するか知らない人は多いのではないでしょうか。

スプレッドが広い口座を使うと、勝率は最大で37％低下します。私自身もpythonでシミュレートするまでは、こんなに損益に影響を与えているとは思いませんでした。

本投稿では、スプレッドがどれくらいFXの利益を削るか、記載します。

スプレッドが勝率に与える影響を調べる

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【方法】シミュレート条件

シミュレートの条件は以下のとおりです。

2015年～2022年のドル円を、毎日朝7時に買いor売り、19時に決済した時の最終損益の結果を10000回集計したということです。

方法：pythonでランダム取引した際の損益をシミュレーション
対象通貨ペア：ドル円
ロット：1万通貨
ポジション保有時間：朝7時
ポジション決済時間：19時
買い・売り：ランダムに決定（python　random関数）
期間：1年間
対象年：2015年～2022年
集計回数：1万回

【図】損益推移（2022年、2019年を例に結果を説明）

以下の図は、2022年および2019年のドル円を10000回ランダムに取引したときの損益推移のグラフです。

下図の損益推移ではスプレッドを考慮していません。なので、最終損益がプラスになった割合は約50%でした。

2022年のドル円を1万回ランダムに取引。スプレッドは考慮していないので最終損益がプラスになる確率（勝率）は約50％。縦軸：1年間取引後の最終損益(円)、横軸：経過日数。7時ポジション保有-19時決済

2019年のドル円を1万回ランダムに取引。7時ポジション保有-19時決済。最終損益がプラスになる確率は約50％。

次に、ドル円のスプレッドが1.6pipsだった場合の、ランダム取引後の損益推移グラフを添付します。

1.6pipsのスプレッドを損益から引算したので、最終損益（グラフ最右）が、わかりにくいですが、マイナス側に傾いています。

最終損益がプラスになった割合は、2022年が約36％、2019年は約13％でした。2019年は、スプレッドがない場合（50％）と比べて37％（50％-13％）、プラスの割合が低下しています。2019年のようにボラティリティが小さい年だと、スプレッドは最終損益に大きく影響を与えます。

次の見出しで、割合を記載した表を添付します。

2022年のドル円を1万回ランダムに取引（1.6pipsのスプレッドを考慮）。7時ポジション保有-19時決済。損益推移の終着点がややマイナス側に傾いている。わかりにくいです。最終損益がプラスになる確率は約36％。

2019年のドル円を1万回ランダムに取引（1.6pipsのスプレッドを考慮）。7時ポジション保有-19時決済。損益推移の終着点がマイナス側に傾いている。グラフだとわかりづらいが、最終損益がプラスになる確率は約13％。2019年はボラティリティが小さかった。

2019年のドル円を1万回ランダムに取引した結果の比較。左：スプレッド考慮なし（0pips）、右：スプレッド1.6pips

2019年のドル円を100回ランダムに取引した結果。スプレッドは1.6pips。こちらのほうが、最終損益がマイナス側に傾いていることがわかりやすいかも。

【表】最終損益がプラスになった割合を算出

最終損益がプラスになった割合を記載した表を添付します。

表の行および列の説明は以下のとおりです

◆行
①0pips：ブランク。ランダムに取引した場合の勝率が約50％であることを確認。
②0.2pipsおよび0.3pips：国内FXのドル円・ユーロドルのスプレッドを参考
③0.7pipsおよび1.6pips：海外FX会社・XMのKIWAMI口座およびスタンダード口座のドル円・ユーロドルのスプレッド
④0.7pips-2.55USDおよび1.6pips-8.5USD：TariTali登録した場合のXMの取引コスト。
◆列
TariTaliキャッシュバック：TariTaliのXMの10万通貨あたりのキャッシュバック額。TariTaliに取引口座を登録するとスプレッドの一部が還元される。例：1ロット取引すると8.5ドル（1ドル130円なら約1100円）、1万通貨なら110円キャッシュバック

表　10000回ランダムに取引したときの最終損益が0円以上だった割合(%)
スプレッド (pips)	TariTali キャッシュバック	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
0	‐	49.5	50.4	50.7	49.9	50.0	49.6	50.2	49.7
0.2	‐	47.6	45.4	47.1	43.9	45.4	45.8	48.0	46.4
0.3	‐	46.9	42.8	45.2	41.2	43.4	44.1	46.9	45.0
0.7	2.55USD	46.3	41.2	44.0	39.4	41.8	42.9	46.2	43.9
0.7	‐	43.3	33.3	37.8	30.5	35.1	36.5	42.8	38.7
1.6	8.5USD	45.1	38.4	41.5	35.9	39.4	40.4	45.0	41.6
1.6	‐	35.7	15.2	23.6	12.7	19.5	22.5	33.8	25.9

※キャッシュバック額は10万通貨あたり。1万通貨では1トレードあたりそれぞれ、0.255ドル、0.85ドルのキャッシュバック

1万回ランダムに取引して最終損益が0円以上になった割合は、スプレッドを考慮しない場合は50％前後になりました。しかし、スプレッドを加味すると50％を下回り、ボラティリティが低い年は、プラスになる確率が最大約13％まで低下しました。スプレッドがない場合と比べて37％の勝率の低下となっています。

【結果】表の結果を4つ記載

スプレッドが0pipsの場合は、どの年のドル円も、ランダム取引で最終損益がプラスになる割合は50%前後となりました。しかし、損益からスプレッドを引算すると、プラスになる割合は低下していきます。

結果①
国内FXの0.2pipsだと、ボラティリティが大きい年は約2％、ボラティリティが小さい年は最大で約6％、プラスになる割合が低下しています。

結果②
海外FXの1.6pipsだと、ボラティリティが大きい年でも約15％、ボラティリティが小さい年は最大で約37％、プラスになる割合が低下しています。

結果③
TariTaliのキャッシュバックを受ければ、1.6pipsでも、ボラティリティが大きい年で約5％、ボラティリティが小さい年で最大約14％の低下にとどまっています。

結果④
海外FXでもスプレッドが狭い口座を使えば、TariTaliのキャッシュバックを受けることで、ボラティリティが大きい年で約4％、ボラティリティが小さい年で最大約10％の低下にとどまっています。

【推奨】スプレッドが狭い口座を使うべき

基本的にはスプレッドが狭い口座を使うべきです。また、ボラティリティの割にスプレッドが広い通貨ペアの取引も控えたほうがいいかもしれません。

1万通貨で年間100pipsのトレード成績（円ストレートなら1円）でも、スプレッドが1.6pipsなら損益は-300pipsになります（以下の表参照）。

ドル円なら0.4～0.5pips以下程度のスプレッドが推奨です。
条件を満たせないならTariTaliに口座を登録してキャッシュバックを受け、取引コストの低減を図るべきです。

表　年間成績が100pips（1万通貨で1万円）のときのスプレッド影響

（※損益：年間取れた値幅（100pips、1万円）という意味で記載しています）

スプレッド	TariTali	スプレッド換算	損益	最終損益	損益
(pips)	キャッシュバック	（円）	（円）	（円）	pips換算
0	‐	0	10000	10000	100
0.1	‐	2590	10000	7410	74
0.2	‐	5180	10000	4820	48
0.3	‐	7770	10000	2230	22
0.4	‐	10360	10000	-360	-4
0.5	‐	12950	10000	-2950	-30
0.6	‐	15540	10000	-5540	-55
0.7	‐	18130	10000	-8130	-81
0.8	‐	20720	10000	-10720	-107
0.9	‐	23310	10000	-13310	-133
1.0	‐	25900	10000	-15900	-159
1.1	‐	28490	10000	-18490	-185
1.2	‐	31080	10000	-21080	-211
1.3	‐	33670	10000	-23670	-237
1.4	‐	36260	10000	-26260	-263
1.5	‐	38850	10000	-28850	-289
1.6	‐	41440	10000	-31440	-314
1.7	‐	44030	10000	-34030	-340
1.8	‐	46620	10000	-36620	-366
1.9	‐	49210	10000	-39210	-392
2.0	‐	51800	10000	-41800	-418
0.7	2.55USD	9544	10000	455.85	5
1.6	8.5USD	12821	10000	-2820.5	-28

※1年間毎日（2022年は259日）取引したときのスプレッド（1万通貨）

※1万通貨で換算

※キャッシュバック額は1ドル130円で換算

※キャッシュバック額は10万通貨あたり。1万通貨の場合は0.255ドル、0.85ドルのキャッシュバック

最終損益が高いと損益に対するスプレッドの影響は小さくなるので、トレード技術に自信があればどんなスプレッドでも利益を出せます。しかし、最終損益が小さいとスプレッドが与えるインパクトは大きくなります。

表　年間成績が100pips（1万通貨で1万円）のときのスプレッド影響（※損益：年間取れた値幅（100pips、1万円）という意味で記載しています）

スプレッド (pips)	TariTali キャッシュバック	スプレッド換算（円）	損益（円）	最終損益（円）	損益 pips換算
0	‐	0	10000	10000	100
0.2	‐	5180	10000	4820	48
0.3	‐	7770	10000	2230	22
0.7	2.55USD	9544	10000	456	5
0.7	‐	18130	10000	-8130	-81
1.6	8.5USD	12821	10000	-2821	-28
1.6	‐	41440	10000	-31440	-314

※2022年は259日の取引日があったので、259回分のスプレッドを算出

※1万通貨で換算

※キャッシュバック額は1ドル130円で換算

※キャッシュバック額は10万通貨あたり。1万通貨の場合は0.255ドル、0.85ドルのキャッシュバック

海外FXトレーダーは、TariTaliに取引口座を登録することは必須かもしれません。TariTaliはスプレッドの一部を還元してくれます。キャッシュバックを受けると勝率は大きく上昇します。登録しないのは損です。

TariTaliの登録方法はこちらの投稿に記載しています。
君のサイトなんかイヤだよっ、という方はTariTali公式サイトにアクセスしてください。

「新規ユーザー登録」で新規登録しましょう。アカウントをすでに持っているなら「ログイン」からマイページにアクセスして自分の取引口座を登録しましょう。

登録が遅れれば遅れるほど損をします。まだ登録していない人は今すぐ行ったほうがいいと思います。

今現在スプレッドが広い口座や、ボラティリティの割にスプレッドが広い通貨ペアを取引している人は、今一度、スプレッドが勝率に与える影響について考えてみることをおすすめします🐈

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【その他の図表】説明に使用しなかった図表

10000回ランダムに取引したときの損益推移

◆2022年

◆2021年

◆2020年

◆2019年

◆2018年

◆2017年

◆2016年

◆2015年

売買割合を変化させたときの、プラスになる割合

各年度ごとに、形成されるチャートやボラティリティは異なります。

ボラティリティが小さいと、スプレッドの損益に対する影響は大きくなるので、損益がプラスになる割合は小さくなります。しかし、例えば、買いトレンドの年に買いの割合を多くしてトレードした場合は、プラスになる割合は改善します。

以下は、買い・売りの比率を変化させてランダムに取引した際の損益がプラスになる割合です。

◆2022年

スプレッド	TariTali	買い：50%	買い：70%	買い：90%
(pips)	キャッシュバック	売り：50％	売り：30％	売り：10％
0	‐	49.5	70.5	95.4
0.2	‐	47.6	68.5	94.7
0.3	‐	46.9	67.7	94.3
0.7	2.55USD	46.3	66.9	94.0
0.7	‐	43.3	64.0	92.2
1.6	8.5USD	45.1	65.9	93.4
1.6	‐	35.7	55.4	85.7